РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

18 Мая 2016

Гельвановский М.И.
д.э.н., проф.
Каурова Н.Н.
к.э.н., доцент

РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С развитием капиталистической экономики все более явной становится тенденция определенного обособления финансовой сферы от того, что в научной литературе принято считать «реальным сектором» экономики. Данное «обособление» подкрепляется базовыми принципами экономической мысли, в частности принципом нейтральности денег (классической дихотомии) неоклассической школы. Сегодня финансовая сфера и финансовый капитал трансформировались из посредника, обслуживающего воспроизводство, в ключевой фактор, во многом определяющий экономическое развитие, как отдельных национальных экономик, так и мировой экономики в целом. Гипертрофированный рост финансовой сферы порождает увеличивающийся разрыв между материально-вещественными и финансовыми потоками. Возникающие вследствие этого диспропорции приводят к тяжелым кризисным явлениям, наиболее мощным из которых явился глобальных кризис, начавшийся в 2008 году, последствия которого продолжают сохраняться до сих пор, создавая условия высокой степени неопределенности развития для всего современного мира. Данная статья посвящена научного осмысления проблемы обеспечения финансово-экономической безопасности открытой экономики, к которой относится и Россия в складывающихся непростых условиях роста нестабильности и глобального конкурентного напряжения.

РОССИЯ И УПРАВЛЯЕМАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ДИХОТОМИЯ

Финансовая система и деньги, в частности, стали играть тотально определяющую роль в управлении экономическим поведением как на индивидуальном, так и на социальном уровне. Искажения в этой системе способны разрушающе воздействовать на общественную и экономическую жизнь. Наоборот, слаженно функционирующая финансовая система в интересах социума, может способствовать гармоничному развитию общества, поскольку именно финансовая сфера во многом определяет связи между людьми, между людьми и институтами, между людьми и государством, между институтами, между институтами и государством, а также между различными государствами.

Реализуемая в мировом масштабе финансово-экономическая модель основывается на классических постулатах экономической науки, опирающейся в первую очередь на представление о нейтральности денег по отношению к происходящим в экономике процессам. Такое представление не позволяет понять современную истинную сущность денег, служащих мощным инструментом манипулирования, а также оценить угрозы национальным интересам России, исходящие из подобных «ошибочных» представлений, заложенных в экономическую науку.

В действительности все более тесная взаимосвязь и воздействие финансового сектора на экономику определяется через цену денег на рынке и долговой механизм их перераспределения между финансово-кредитным рынком и реальным сектором экономики. Сложившийся порядок формирует ряд аномальных диспропорций. Эти диспропорции, как показывает анализ, не только развития экономики России, но и многих развивающихся стран способствуют перераспределению части их богатства в развитые страны.

Отмеченные манипулятивные характеристики современной финансовой системы позволяют наиболее крупным игрокам практически полностью ее контролировать и манипулировать ее составными элементами в своих интересах.

Манипулирование финансами и установление «правил игры» на финансовых рынках в мировом масштабе позволяет отдельным крупнейшим мировым экономикам не только получать сеньораж стремящийся к 100%, но и формирует иные колоссальные преимущества перед остальными странами, позволяя стимулировать экономической рост в своих странах через механизм межстранового неэквивалентного обмена. Ведущие страны мира для обеспечения такой неэквивалентности пользуются целым арсеналом мер. Это и манипулирование кредитными рейтингами, и создание информационной асимметрии на рынках капитала, и проведение специфической ценовой политики, и созданием различной степени доступности к рынку капитала, и формирование неравноправных правил и норм по открытости внутреннего рынка, и введение тех или иных финансовых ограничений, и перенаправление, присвоение и аккумулирование части национальных богатств менее подготовленных к такого рода конкурентной борьбе стран, включая Россию, обеспечивая тем самым для себя значительные конкурентные преимущества и используя потенциал других стран для своего собственного развития.

В современной России экономические условия сложились таким образом, что именно финансовый рынок стал сферой, в значительной мере определяющей воспроизводство и формирования цен в хозяйственной системе страны. При этом отдельно стоит отметить, что российская экономическая наука практически оказалась не готова к анализу сложных взаимосвязей в этой сфере, поскольку ни в советское время, ни в постсоветской России эта проблема практически не исследовалась сколько-нибудь последовательно. Сложившаяся ситуация свидетельствует о неготовности России решать возникающие в финансово-экономической сфере проблемы прежде всего на методологическом уровне, а, следовательно, о неготовности страны к отражению и исправлению имеющихся перекосов и диспропорций на фундаментальном стратегическом уровне.

Об том свидетельствует и проводимая в России бюджетная и денежно-кредитная политика, которая де факто, как это ни парадоксально звучит, до сих пор не избавилась от наследия 90-х гг., и которая, по сути, ограничивает потенциал социально-экономического развития страны, способствует тенденции к деиндустриализации экономики, трагически усугубляет рост социально-экономического неравенства и экспортно-сырьевую однобокость и критически опасную для всего российского государства внешнеэкономическую зависимость.

Под прикрытием лозунгов о необходимости «повышения открытости экономики», «перехода на так называемые рыночные условия», а также необходимости борьбы с экономическими и финансовыми проблемами реально проводимая бюджетная и денежно-кредитная политика создающая системные предпосылки для скатывания страны в глубокий кризис. В результате этого возникает угроза потери остатков самодостаточности российской экономики и, как следствие, потери ее конкурентоспособности и угрозу целостности страны. Так, в большом числе случаев, заканчиваются глубокие системные кризисы.

Эта угроза для страны, обладающей существенными природными ресурсами и все еще достаточно емким рынком сбыта товаров и услуг с платежеспособным спросом населения, становится все более реальной. Противостоять ей в условиях, когда сырьевая модель российской экономики перестает генерировать даже номинальный экономический рост и не в состоянии поддерживать инвестиционный и потребительский спрос становится все сложнее.

Данные диспропорции, как показывает анализ не только развития экономики России, но и многих развивающихся стран, стимулируют перераспределение значительной части их богатства в страны, получившие привилегированные позиции на мировом финансовом рынке.

РОСТ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И НЕГОТОВНОСТЬ К НЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

В последние годы к внутренним системным проблемам России добавился общий рост нестабильности. Все чаще наблюдаемые кризисы, хаотичная динамика мировой финансово-экономической системы, рост военно-политической напряженности и конфликтов – все это свидетельствует о том, что мировая финансово-экономическая модель как минимум, дает системные сбои, а как максимум, практически исчерпала резервы своей жизнеспособности.

Нынешний кризис финансово-экономической модели резко обнажил пробелы в понимании экономистами двойственности потенциальных возможностей финансовой сферы и предопределил необходимость разработки альтернативных подходов к исследованию кредитной природы денег. В этих подходах должны быть учтены различия между кредитными потоками, которые приводят к росту производства товаров и услуг (ВВП), и кредитами, которые раздувают рынки финансовых активов и средств.
Увеличение отношения долга к ВВП может быть полезным ускорителем роста реального сектора, чем активно пользуются США – страна, имеющая самый большой в мире государственный долг, который уже превысил ее годовой ВВП, а в ближайшие полгода может пересечь отметку 18 триллионов долларов. Понятно, что чрезмерное увеличение этого соотношения приводит к раздуванию финансовых рынков и к стремлению повысить капитализацию, а не прибыль, что ведет к росту расходов из-за высокой стоимости активов, дальнейшему росту неравенства, сказывается на адекватности формирования основного капитала, способствует росту мошенничества и коррупции.

Как показывают исследования этой проблемы, такая возможность чрезмерного увеличения этого соотношения (госдолг/ВВП) оказалась «встроенной в систему». И это вытекает из самой природы денег, банковских операций и расширяемого применения композиционных процентов. Именно поэтому финансовое дерегулирование, проводимое на основе теории монетаризма, приводит к кредитным бумам и спадам.

Кроме того, на протяжение последних двух десятков лет интенсивно развивается процесс финансовой глобализации, основные участники которого – операторы финансовых рынков, биржевые спекулянты – функционально заинтересованы в росте амплитуды рыночных колебаний, поскольку от размах этих колебаний в значительной мере зависит их доход.
При этом важно отметить, что существенно меняется сама природа денег. Деньги в настоящее время являются не только особым товаром, единственным всеобщим эквивалентом, обладающим абсолютной ликвидностью, но и управляющим элементом системы, особым инструментом сохранения и перераспределения богатства и рисков в глобальном масштабе посредством использования институциональной финансовой среды. Именно в процессе денежного обращения как основного неотъемлемого элемента обмена и возникают основные колебания и стоимостные диспропорции финансово-экономической системы.

Важно отметить также существенную роль денег в формировании фундаментальной дивергенции цены и стоимости, которая определяется условиями распределения (эластичности) денег (богатства) в хозяйственной системе. Эластичность денег, сильно отличающаяся в зависимости от их формы, оказывает существенное воздействие на степень данной дивергенции: с ростом количества безбумажных форм денег в обращении не только увеличивается их эластичность, но и создаются формируемые финансовой системой условия нестабильности для хозяйственной системы в целом. При этом Формируемые вследствие новой роли финансов колебания цен на рынке не уравновешиваются механизмами их саморегулирования и должны подлежать особому мониторингу и контролю.
Таким образом, возникают условия для развития такого явления, которое можно характеризовать, как энтропия цен, усиление их хаотичности что является следствием не только увеличения количества денег в обращении, но и скорости их оборачиваемости и изменения эластичности. Особенно эти явления в мировой экономике опасны для открытых финансово-экономических систем, к которым бесспорно можно сегодня отнести экономику России. Разрушительные эффекты непредсказуемости, являющиеся основными характеристиками хаотичных систем, оказывают все большее влияние на развитие такого рода экономических систем и на их финансовые рынки.

Вследствие уже упоминавшейся раннее асимметрии правил перераспределения ресурсов хаотичный выбор агентов приводит к ассиметричному (менее справедливому) распределению денег, а это означает, что такой тип рынков начинает работать в асимметричных («несправедливых») условиях. На практике это означает, что группа экономических агентов (как правило, небольшая) в результате такого асимметричного распределения может внезапно стать очень богатой, в то время как для другой (как правило, основной) части агентов искусственно создаются условия недополучения дохода. Иными словами происходит несправедливое перераспределение ресурсов, что, в конце концов, искусственно создает условия для возникновения и усиления бедности в социальной системе в целом.
Результатом этих процессов является рост социальной напряженности, что можно было наблюдать в последнее время в виде череды финансовых потрясений и кризисов. Это оказывает все большее влияние на экономистов, сознание которых находится в парадигме неоклассического экономического мышление, сеет растерянность и даже панику, наглядно демонстрируя завершение эпохи концептуальной определенности в экономике.

Все это свидетельствует о необходимости перехода к новым методам комплексного анализа сложных и неоднородных экономических систем, которые оказываются гиперчувствительными даже к малым изменениям внешней среды, что происходит из-за их сложности, а зачастую неверной политики, основанной на ошибочных предпосылках экономической науки. Сегодня становится все более очевидным факт, что формирования рынков с неустойчивой динамикой, вызвано в основном внутренними факторами самого их развития, и в значительно меньшей степени связано с обработкой экзогенной экономической информации.

В этих новых условиях узкоспециализированная и в значительной степени атомизированная (разобщенная) современная экономическая наука оказывается в крайне сложном положении. Она при опоре на прежние постулаты, практически не располагает возможностями эффективно отвечать на новые вызовы современности. При этом совсем не исключен вариант того, что часть ученых, достаточно хорошо понимает смысл происходящего, но просто не хотят раскрывать природу сложившейся финансово-экономической системы, дабы не обнаруживать реальное предназначение тех экономических «знаний», которые транслируются в развивающиеся экономики в интересах развитых стран, где критика этой системы в основном осуществляется на улицах и площадях, но не в научных аудиториях. Можно вполне обоснованно предположить, что такого рода позиция продиктована желанием обеспечения управляемости политики конкретных лиц, принимающих решения в этих странах, которые встроены в глобальную сетевую структуру, сформированную в интересах крупных олигархических групп и тех стран, которые всеми доступными им способами укрепляют свой привилегированный статус в мировой финансовой системе.

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ИССЛЕДОВАНИЯ?

В качестве обоснования такого серьезного предположения можно привести ряд фактов и результатов исследований финансовых рынков ведущими учеными : финансовые рынки еженедельно формируют терабайты информации в целях поиска причин движения цен на активы. При этом в действительности цена далеко не всегда бывает таковой, чтобы обеспечить мгновенную поставку и полное удовлетворение спроса, при этом нет однозначного ответа на то, как быстро информация влияет на динамику цен, а также эмпирических доказательств тому, что новости вообще являются главным фактором, определяющим колебания рыночных показателей.

В соответствии с теорией эффективного рынка движение цены должно быть обусловлено новой информацией, которая стала доступна участникам рынка и привела к пересмотру их ожиданий. Верность данного утверждения должна подтверждаться тем, что главным фактором, определяющим колебания цен в отсутствие «шумов трейдеров» должен быть выпуск пресс-релиза (новостей). Однако отдельные ученые нашли ряд доказательств тому, что данная картина не верна, волатильность рынков слишком высока для того, чтобы быть объясненной только изменениями в информационном поле. Процесс волатильности является случайным, с весьма нетривиальной кластеризацией (?) и долгосрочной памятью. Указанные свойства очень похожи на эндогенные шумы, создаваемые комплексом нелинейных систем с обратной связью, например, турбулентными течениями, динамикой (?) и проч. При этом динамика торговли обусловлена преимущественно эндогенными факторами и в весьма незначительной степени определяется изменением информационного поля, спрос на рынке зачастую не соответствует предложению, но цены не столь сильно чувствительны к изменениям информации. Кроме того, существует вполне определенный естественный лаг воздействия информации на динамику цен.

Во многих экономических явлениях, в частности в распределениях изменений цен, размеров компании, индивидуального богатства и проч. выявляется в значительной степени «универсальный тяжелый хвост распределения» и избыточная волатильность, с длинными диапазонами памяти («многомасштабная перемежаемость») и «избыточные эндогенные шумы» в сложных системах (турбулентность, шум Баркгаузена). Степенная корреляция во времени активности и волатильности рынков отражает их прерывистый характер, так спокойные периоды переплетаются с всплесками активности, на всем временном горизонте.

Исследования показали, что подобная прерывистая динамика схожа с динамикой сложных физических систем (к примеру, турбулентных течений, колебаний скорости в турбулентных потоках, динамикой случайных магнитов в медленно меняющемся внешнем поле и т. д.) и может быть объяснена тем, что регулярное и устойчивое экзогенное воздействие на развитие системы в результате эндогенной динамики делает его сложным и прерывистым. Согласно положениям физической науки подобный нетривиальный (критический) характер динамики является следствием так называемых «коллективных эффектов»: при том, что отдельные компоненты имеют сравнительно простое поведение, но их взаимодействие рождает совершенно новые явления.

Наложение закономерностей, выявленных в исследовании динамических процессов в естественных науках на подобные процессы, происходящие в экономике, не совпадают, а зачастую и противоречат указанным выше основным предпосылкам экономической науки и доказывают наличие «несовершенной рациональности», а зачастую и иррациональности в поведении агентов, обнаруживают сильные искажения, вызванные шумами обусловленные сложными взаимосвязями динамики поведения множества разнородных агентов и «неэффективным функционированием» рынков. Это в свою очередь свидетельствует о том, что современная теоретическая экономика как наука не только не учитывает отмеченные «коллективные эффекты», но даже не отражает основные механизмы поведения и взаимодействия сложных неоднородных систем, что выражается в повышенной неопределенности поведения финансово-экономических показателей, и оторванности их динамики от тех закономерностей, которые могли бы быть объяснены с позиций имеющегося теоретико-методологического базиса.

В связи с этим встает важная научно-практическая проблема, связанная с переосмыслением имеющегося теоретико-методологического базиса, решение которой необходимо для построения новой управленческой концепции, которая учитывала бы влияние сложной динамики на поведение открытых финансово-экономических систем. Эта новая концепция по всей видимости потребует более широкого подхода к сложной междисциплинарной тематике, а по сути ставит задачу выхода за рамки парадигмы, которой придерживается сегодня большинство экономистов.

Более того, в сложившихся условиях встает и более общий, и, возможно не менее важный вопрос о том, насколько современные политики (не только в России) готовы к восприятию новой управленческой и организационной парадигмы, насколько уровень их знаний соответствует все возрастающей интеллектуализации, сложности управленческой деятельности, которая обусловлена сложностью финансово-экономических систем?

В связи с этим возникает также необходимость решения ряда сложных задач в условиях неопределенности и в постоянно изменяющихся внешних условиях, в которых должны эффективно сочетаться принципы управления и самоуправления, управления и самоорганизации в субъектов функционирующих в сложных динамических системах.

НЕОБХОДИМОСТЬ РАДИКАЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ РАМОК ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БАЗИСА

Сегодня складывается впечатление, что выявленные существенные ограничения равновесной экономической теории должны привести экономистов к необходимости расширения, по крайней мере, рамок теории равновесия и к исследованию совершенно новых подходов, а также к комбинированию методов равновесия с новыми методологическими подходами.

Существовавшие ранее экономические доктрины, основывавшиеся на постулатах линейно аддитивных характеристиках экономических систем, подчиненных эгоистическим интересам индивидуумов, априорно (согласно постулатам А. Смита) отражающим общественные интересы через «невидимую руку» рынка, должны уступить место новой парадигме, отражающей, во-первых, нелинейный характер современных экономических процессов, и во-вторых, ориентироваться на непосредственно общественный интерес, формирующийся в современных сложных экономических системах. В такой постановке задачи предметом изучения выступают взаимодействующие агенты и синергетические эффекты этого взаимодействия. К такой постановке задачи вплотную подошли Дж. Нейман и О. Моргенштерн, которые в своих теоретических исследованиях рассматривали игровое экономического поведение и интересо-согласованные решения агентов.

Помимо систематизации регулярно возникающих социально-экономических проблем, с которыми сталкивается весь мир, а также поиска теоретико-методологических путей объяснения наблюдаемых закономерностей, необходимо также более четко определить и фундаментальные теоретические задачи, которые целесообразно решить для того, чтобы исследовать и понять причины и условия, приводящие росту неопределенности, сделать выводы относительно возможных путей стабилизации и устойчивого развития системы финансово-экономических отношений, прежде всего в национальных интересах России, сложность экономического положения и связанные с этим угрозы которой продолжает нарастать.

В современной науке понятие «развитие» неразрывно связано с понятием «система», являющегося междисциплинарной парадигмой, общей для всех наук о природе, обществе и человеке. В центре современной как философской, социогуманитарной, так и конкретной естественнонаучной мысли все больше оказываются глубинные фундаментальные и универсальные закономерности саморазвития и самоорганизации материи и общества.

Это в определенной мере связано с тем, что практически все современные системы, созданные людьми, в настоящее время характеризуются неслыханной ранее степенью сложности. Яркий пример – современный финансовый рынок. Следствием этой высокой степени сложности взаимосвязей и взаимодействия является зачастую «нелогичное» поведение людей, «непрогнозируемые» обратные связи, неожиданный «каскадный эффект» развития событий, вызывающих специфическую самоорганизацию и неожиданные «сдвиги» до этого вполне устойчиво работающих режимов, что мы во множестве случаев наблюдаем в политической, социальной, и экономической сферах. Внешне это часто выглядит как попытки «улучшения» одной части системы, за которыми следуют нежелательные и крайне опасные побочные эффекты в других ее частях. При этом, как показал последний мировой финансовый кризис, предыдущего опыта совсем недостаточно, чтобы подготовить нас к будущему. Следовательно, настало время для выработки новых методов, основанных на, чтобы попытаться эффективно решать возникающие проблемы. синергии и системном подходе
Речь идет о формировании принципов системного управления (на базе глубоко продуманного философского, стратегического фундамента), который был бы неразрывно связан со «стрелкой нравственного компаса». Успешная реализация проекта модернизации финансово-экономической сферы, ее структуры, возможна только исходя их принципа ее вклада в общественно значимое экономическое развитие посредством формирования и реализации ценностно ориентированных подходов у всех категорий субъектов данных отношений – т.е. у большинства граждан.
Здесь связующим и интегрирующим понятием, характеризующим системную совокупность взаимодействий, в данном случае выступает культура. Культура представляет собой всеобъемлющее многогранное понятие, характеризующее среду, в которой происходят процессы социального развития, деятельности человека в самых разнообразных ее проявлениях, направленной на постоянное воспроизводство культуры, совершенствование, и формирование неких поведенческих кодов – управляемого воздействия на среду и индивидуумов. Только культура в широком ее понимании, т.е. включающая и науку, способна дать возможность построить здание научного мировоззрения на прочном фундаменте общих законов природы. Исконной основой точного научного знания должна быть связующая оболочка культуры.

На протяжении уже более 350 лет в различных направлениях научной мысли (в философии, биологии и психологии) предпринимаются попытки формулирования и развития всеобщего универсального дифференционно-интеграционного закона развития всех сложных органических систем природы и общества (Бэр К., Гегель Г., Коменский Я.А., Сеченов И.М., Спенсер Г. и др.). Возможно данный закон мог бы стать основой общей универсальной парадигмы развития все более тесно связанных сложных систем. Основной задачей использования данного закона в экономической науке, видимо, должно быть формирование нового понимания базиса финансово-экономических отношений. Любая парадигма развития, навязанная извне в форме жестких законов и правил, будет отторгнута самодостаточной развивающейся системой, поскольку развитие должно являться раскрытием потенций собственной природы каждого социума. Очевидно, это условие развития является универсальным и относится к эволюции всех составляющих системы: отдельного человека, общественных отношений в хозяйственной системе, системы финансово-экономических отношений в мире в целом.
В обоснование данных утверждений, приведем следующий пример исследования в области взаимодействия структур человеческого сознания с физическими системами, генерирующими случайные события. Родоначальниками экспериментальных исследований в области поиска методов создания электронных устройств, способных регистрировать особые состояния человеческой психики, являются Х. Шмидт (корпорация Boeing) и Р.Ян (Принстонский университет, лаборатория PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research).

В рамках современного международного междисциплинарного проекта Принстонского университета (США), основанного на сотрудничестве ученых и инженеров, с 1997 года успешно проводится распределенный сетевой эксперимент, позволяющий с высокой точностью (до 1 секунды), регистрировать судьбоносные для человечества вехи, такие, к примеру, как катастрофы и террористические акты (события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, теракт в Грозном 27 декабря 2002 года, катастрофа на мосту в Багдаде 31 августа 2005 года (спровоцированная паникой гибель множества людей) и т.п.
Анализ массива данных, получаемых в результате генерирования квантовых событий независимо от внешних воздействий непрерывно в онлайн режиме, посредством глобальной сети специальных физических генераторов случайных чисел (EGG), размещенных в 70 принимающих устройств по всему миру, позволяет выявить моменты, в которые все случайные генерируемые устройствами события, испытывают коррелированное, неслучайное поведение, сеть EGG становится тонко структурированной — при том, что каждый генератор продолжает генерировать «случайные» события. Вероятность меньше, чем один на миллиард, что данный эффект обусловлен случайным шумом, шансом.

Несмотря на поразительную точность прогнозов и представленные на сайте проекта 202 гипотезы, до сих пор отсутствует полноценная теория данного феномена, однозначное представление о природе наблюдаемого феномена и механизмах его регистрации.

С одной стороны, это ставит под сомнение известное положение современного естествознания о случайном характере случайных событий. Тем не менее, отсутствие четкого представления о природе наблюдаемого феномена не позволяет утверждать о научной обоснованности его результатов.

С другой стороны, результаты эксперимента позволяют выявить тонкие корреляции, отражающие наличие и деятельность сознания в мире, приближая к доказательству гипотезы о существовании феномена новой ноосферы, объединяющего интерактивного поля «глобального сознания», аналогичного «коллективному бессознательному» К.Юнга и прочим подобным концепциям, описанным мыслителями практически во всех культурах.

Сознание на уровне социума должно основываться на базовых ценностях, традициях и принципах, проверенных временем и обеспечивших в исторической ретроспективе данному социуму выживание и положительное развитие. Очевидно государственное руководство России в данном случае, должно играть роль проводника такого согласованного социального сознания в национальных интересах страны, и в первую очередь в интересах развития и справедливого распределения. Данные цели принципиально отличаются друг от друга и при их реализации имеется весьма ограниченный набор политических инструментов и методов, которые могут одновременно способствовать их достижению.

Учитывая, что современное человеческое общество, можно, рассматривать как сетевую информационную систему, основные институты этой системы – экономика, финансы, политика, наука и т.п., являются прикладными программами данной системы, работающими под управлением операционной системы, коей выступает культура. Наблюдаемые сбои в прикладных программах являются следствием проблем не в программах, а в самой операционной системе. Следовательно, понимание истинных причин проблем и механизмов их минимизации лежит в необходимости исследования доминирующих в обществе типов культуры.

Архитектура культуры состоит из нескольких компонентов и, прежде всего, ядра (core) и оболочки, направленной на решение прикладных задач. Закрытый для подавляющего большинства исходный код ядра системы, обеспечивает безопасность самой системы, не позволяя ее изменить. Однако происходящие в обществе дивергенции усиливают дезинтеграционные факторы в оболочке системы, ослабляют ее общую устойчивость. К таким факторам в значительной мере относятся социально-экономические процессы. Учитывая текущий уровень описанных выше критических дивергенций множества финансовых и социально-экономических параметров на фоне разнонаправленных интересов экономических агентов, угроза распада системы, ее самопроизвольная неуправляемая трансформация весьма реальны. Поэтому уже сейчас вполне очевидна крайняя необходимость энергичных и кардинальных преобразований системы, способных предотвратить драматичных характер развития событий. Но в энергичных и кардинальных преобразованиях нуждается и система социального знания, поскольку именно она в определяющей мере формирует динамику развития социума, Быстрый прогресс без системного понимания всей взаимосвязи экономических, экологических, правовых, этических и других социальных отношений невозможен. Это понимание на социальном уровне может быть сформировано достаточно быстро на базе понимания и освоения особенностей поведения системного ядра данного социума, с использованием уже накопленной информации и доступных сегодня современных компьютерных систем.

Что же касается собственно экономической науки, то на сегодня, пожалуй, достаточно ясным представляется факт, что переживаемый в настоящее время кризис, это определенный интеллектуальный провал экономистов, верящих в идеализированное видение экономики как изолированной системы, в которой рациональные лица взаимодействуют на идеальных рынках. При этом игнорируется ограниченность человеческой рациональности, которая, в конечном счете, приводит к образованию «финансовых пузырей» и катастрофических сбоев в функционировании рыночной экономики, к нарушению причинно-следственных связей в динамике общественного развития. Контрольно-регулирующая система государства не может выявить непредсказуемые катастрофические сбои, возникающие в значительной мере по вине институтов, призванных осуществлять системное регулирование. Парадокс также заключается в том, что деятельность этих институтов осуществляют люди, которые в принципе не верят в целесообразность регулирования экономики.

В сложных системах далеко непросто выявить и отследить драматические последствия в результате действия таких факторов, как: случайность, нелинейность, сетевые эффекты, волатильная динамика, пространственные взаимодействия, дифференциация и неоднородность, необратимость, иррациональность и т.п. Не имея механизмов мониторинга и контроля, еще более сложно управлять сложными системами склонными к проявлению указанных выше свойств.

Следует отметить, что происходящие процессы в финансовой сфере и экономике в целом, основывающиеся на постулатах неоклассической научной мысли, оправдывающих эгоизм и стремление к богатству, которое осуждал еще Аристотель, приводят к неуклонному разрушению нравственных стереотипов, заложенных в религиозных нормах и социальных правилах современного общества. Разрушение подобных правил грозит потерей того базиса, который на протяжении тысячелетий обеспечивал устойчивость сложных общественных систем.

С позиций межстрановых конкурентных отношений, страна содействующая переводу социальных систем других стран в хаотическое состояние, и таким образом создающей в них больший хаос, чем это происходит в ней самой, получить определенные тактические выгоды и преимущества. Это мы хорошо видим, прежде всего, на примере США. Однако стратегически подобная погоня ведущих мировых держав за усилением контролируемой нестабильности в целях сохранения их больших конкурентных преимуществ и лидерства в мировой экономике, вместе с изжившей себя финансово-экономической моделью закладывает системные противоречия, способные приводить ко все учащающимся и углубляющимся кризисным проявлениям и военным конфликтам, грозящим перерасти в мировую катастрофу.

Поэтому одной из ключевых задач, стоящих перед современной наукой, направленной на достижение и укрепление всей мировой финансово-экономической и социокультурной стабильности, как это не покажется неожиданным, должно стать развитие религиозно-социальных исследований, связанных с этой сферой человеческого бытия. Именно более глубокое изучение социокультурных сред в условиях глобализации и, в первую очередь, связанных с особенностями развития современной денежно-кредитной, валютно-финансовой и экономической систем должно дать ключ к оценке перспектив развития этих систем, конструктивно ответить на вопросы предотвращения катастрофических сценариев развития событий, вызванных непониманием глубинных социокультурных различий, которые не должны подвергаться грубой нивелировке, а бережно учитываться, дабы сохранить этно-культурное разнообразие современного мира. Экономическая наука должна содействовать обеспечению согласованного на социальном уровне поведения большинства индивидуумов, которое, как мы убедились, имеет непосредственное к финансово-экономической стабильности созданию благоприятных условий для развития и безопасности России и мира в целом.

ЗАДАЧИ НАУКИ В УСЛОВИЯХ РЕЗКОГО УСЛОЖНЕНИЯ СИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ НА СОЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ

Рассматривая вопрос моделирования развития социокультурной среды, хотелось бы отметить новаторскую вычислительную работу Р. Аксельрода, рассматривающего проблему культурной динамики, в которой описывается простая модель для изучения конкуренции между глобализацией и сохранением культурного разнообразия. Культура определяется как набор отдельных атрибутов поддающихся социальному влиянию. Модель воспроизводит механизм гомофильного взаимодействия и демонстрирует, как механизм взаимодействия локальной сходимости может генерировать глобальную поляризацию (сохранение культур). Тем не менее, данное состояние весьма неустойчиво в фиксированной социальной сети.

Численное моделирование определило новые механизмы и условия, которые могут стабилизировать сохранение культурного разнообразия. Разнообразие культур может быть объяснено как следствие изменяющейся динамики агентов и сети. Культурное разнообразие также стабилизируется, когда культурное влияние формируется не только вследствие межличностного взаимодействия, но и коренится в социальном давлении большинства агентов в сети.

Стоит отметить еще один интересный факт: сильное массовое информационное воздействие, приводит к социальной поляризации, в то время, как культурная однородность формируется в условиях слабых и локальных информационных трансляций. Нужно также учитывать, что социальные взаимодействия могут привести к культурной глобализации в направлении, отличном от того, который транслируется средствами массовой информации, вследствие коллективной самоорганизации.

Следовательно, очень важно четко понимать и отслеживать влияние новых глобализованных механизмов коллективного разума и агрегирования информации, на трансформацию культур. Тем более, что модель Р. Аксельрода рассматривает лишь несколько культурных особенностей на одном уровне взаимодействия агентов, другие указанные исследования ограничиваются изучением культурной динамики посредством выделения одного культурного аспекта, к примеру, языка. До настоящего времени отсутствуют интегративные модели, которые включают различные культурные особенности с различными динамическими процессами в различных масштабах, с учетом иерархических многоуровневых особенностей, взаимосвязи и взаимозависимости культурной динамики с другими процессами.
Какие именно симуляции и модели могут позволить получить более репрезентативные, соответствующие реальности данные и обеспечить базис для когерентого общественно-значимого коллективного сознания?

Необходимы модели, способные воспроизводить свойства конкретных целевых систем и предсказывать их поведение в будущем. Помимо этого модели, используемые для интеллектуальных целей должны раскрывать механизмы действующих систем, описывая, как их состояние будет развиваться во времени. При этом модели также должны объяснять поведение или свойства целевых систем. Основной задачей в данном случае должен быть поиск соответствующих компромиссов между социально-физическим реализмом и математической простотой. Компьютерное моделирование многих взаимодействующих агентов позволяет изучать явления, возникающие в модели искусственного общества, а также сравнить их со стилизованными фактами.

Несмотря на взаимообусловленность происходящих процессов и коллективного поведения людей, до настоящего времени отсутствует стройная теория, объясняющая каким образом данное поведение может быть понято, количественно оценено и при необходимости скорректировано.

Основная проблема заключается в поиске самих научных моделей, т.е. основных предположений, гипотез, которые должны быть проверены, что требует интеграции компьютерного моделирования с эмпирическим и экспериментальными исследованиями. Для прогресса в данном направлении необходимы сверхбольшие массивы данных, характеризующие все аспекты социального взаимодействия (которые зачастую либо отсутствуют, либо конфиденциальны).

В настоящее время в ведущих мировых центрах (ЕС и США) ведется активная работа по построению моделей виртуальных миров c целью решения широкого спектра фундаментальных проблем и практических задач.

Исходя из доступной информации Европа, в условиях жесткой конкуренции, в настоящее время лидирует в социальном моделировании и симуляции, в частности можно выделить следующие проекты:

  1. тестовые сети передового опыта и координации действий: Exystence, Giacs, Once-CS, ASSYST, PANORAMA/PerAda;
  2. существует ряд проектов ЕС по технико-социальным системам: QLectives, Cyberemotions, Epiwork, Socionical;
  3. различные комплексные проекты: EURACE, FuturICT, EMIL, PERPLEXUS, PATRES, MMCOMNET, EVERGROW, DELIS, EC-AGENTS, PACE, CREEN, IRRIIS;
  4. информатика: HITIME, VIVO, GAPMINDER, GLOBALHUBS, CREEN.
В России подобные разработки, согласно общедоступным данным отсутствуют. И это несет в себе определенные угрозы национальным интересам страны в условиях все более открытого, системно связанного мира. Усиление интеграции технологии в жизнь создало беспрецедентные объемы данных, описывающих и влияющих на повседневное поведение отдельного человека и общества. На фоне пережимаемых кризисных проявлений, массовых беспорядков и международных эпидемий, сформировалась насущная необходимость для лучшего понимания сложности нашего взаимосвязанного глобального сообщества и умения применять новое знание в принятии политических решений.

Вообще России, а теперь уже скорее консорциуму стран на платформе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), крайне необходима экспериментальная установка, разработанная для технико-социально-экономико-экологических систем, позволяющая создавать тестовую модельную симуляцию и предоставляющая лицам, принимающим решения качественную, целостную картину и различные точки зрения на наиболее насущные проблемы. Эта экспериментальная установка должна давать возможность в режиме реального времени помогать принимать управленческие решения в отношении технико-социально-экономико-экологических систем, добиваясь их устойчивости, минимизации серьезных возмущений, не допущения нежелательных неконтролируемых системных сдвигов, предотвращения конфликтов, в том числе и военных.

Развитие компьютерных мощностей и информационно-коммуникационных технологий позволяет обрабатывать большие массивы данных посредством передовых моделей, отражающих все многообразие и сложность общества. Однако это развитие несет в себе определенное противоречие. С одной стороны, развитие компьютерных технологий помогают значительно повысить возможности объяснения законов развития общества, поскольку они производят поток больших данных, характеризующих практически все виды деятельности отдельных лиц и позволяющих использовать совершенно новый научно-аналитический подход. Так, в результате анализа больших массивов данных, полученных, в частности от мобильных телефонных звонков, социальных сетей, формируется новое многогранное представление о явлениях и процессах на социальном уровне: взаимосвязи между структурой общества и интенсивностью отношений, болезнями путем распространения пандемии, а также для идентификации основных законов человеческого поведения. Однако с другой стороны, ускоренное масштабное распространение знаний и технологий усиливает нестабильность самой системы.
Мощным инструментом для понимания сложностей реальных социально-экономических систем, ответа на ряд фундаментальных научных вопросов и помощи в управлении ключевыми проблемами мирового сообщества, является вычислительная социальная наука, находящая воплощение в создаваемых «виртуальных вычислительных социальных мирах». По результатам Гарвардского симпозиума в 2010 году в число десяти наиболее критичных социальных проблем включена проблема: «как добиться хорошего коллективного поведения». Для решения этой проблемы теории рациональности недостаточно, а модели индивидуального поведения пока не создано.

Одна из задач вычислительной и социально-экономической науки заключается в интеграции различных исследований в смежных областях в общую социально-экономическую теорию, которая не только могла бы анализировать свойства существующих социально-экономических сетей, но и позволила бы моделировать их появление, выявлять взаимосвязи поведения с экономическими показателями. В настоящее время единственным действующим в мире пилотным проектом тестовой управляющей системы технико-социально-экономических проблем в будущем является FuturICT, который представляет собой акселератор знаний, имеющий до селе невообразимые масштабы, возможности интеграции лучших знаний всех ключевых наук (вычислительных, инженерных, естественных и социальных), изучающий на их базе принципы, которые обеспечивают связи и единство социальной системы. На базе данных знаний предполагается проектирование будущих систем информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), так как они являются социально интерактивными системами, состоящими из миллиардов взаимодействующих, умных, частично автономно действующих компонентов (компьютеры, смартфоны, их пользователи и т.д.). Так как наше общество стало во многом зависеть от системы ИКТ, их стабильность и надежность стали абсолютно необходимыми, но вовсе не гарантированными современными технологиями.

Однако в результате запуска создаваемого мега симулятора, нет никаких гарантий, что заменив им локальные сети, мир не столкнется с еще большей угрозой устойчивости системы и ее перехода к критическому состоянию, вследствие искусственного упорядочивания параметров системы и взаимодействия индивидуумов в ней. Или данная платформа не будет использована в корыстных интересах ограниченной группой лиц, сообществ или стран. Нужно учитывать и то, что увеличение плотности сети может привести к дестабилизации системы, требующей кооперативного поведения. Сегодня системные аварии, киберпреступность и кибервойны уже являются одними из наиболее опасных проблем и могут привести к нежелательным манипуляциям с формируемой системой.

Если бы посредством данного симулятора, используя такие социальные функции, как самоорганизация, адаптивность, сотрудничество, социальные нормы, традиционная культура и формирование сообществ, можно было бы построить виртуальную среду, некий «живой симулятор Земли», самоорганизующуюся и социально адаптирующуюся к пользователям, их условиям, индивидуальным и коллективным потребностям систему, результаты работы которой приносили бы пользу обществу, а не контролировали бы его, тогда, действительно, возможны были бы кардинальные прорывы в науке, технологиях и даже, возможно, в коллективном сознании и поведении индивидуумов. Однако соблазн воспользоваться такого рода системами со стороны сообществ-ресурсодержателей, обладающих огромными финансовыми, административными и медийными ресурсами, крайне велик. Уже сегодня мы наблюдаем, как подобные возможности используются по всему миру. Поэтому через возможность оценки и измерения последствий человеческих действий, т.е. создание механизма более глубокого осознания возможных последствий человеческих решений может прийти как благо, предупреждающее, упреждающее и охраняющее, так и зло, ведущее человечество к полному подчинению со стороны управляющих глобальных структур.

К примеру, официально заявлен объективный потенциал FuturICT в формировании «новой экономики и улучшения жизни каждого человека» посредством создания «взаимосвязанных обсерваторий финансово-экономической неустойчивости, конфликтов и войн, социального благополучия, здравоохранения, рисков, транспорта и логистике, а также в целом глобализации». Целью создания данных лабораторий является попытка посредством коллективного разума преодолеть дисциплинарную разрозненность, получив системную более дифференцированную картину нашего мира с целью лучшего управления «нашим путем в быстро меняющемся мире».

Если в развитых странах уже существуют прецеденты подобных систем, России критически необходимо иметь альтернативные продукты или как минимум принимать активное участие, играя одну из основополагающих ролей в формировании всемирной виртуальной тестовой среды, направленной на понимание и управление глобальной стабильностью и позитивным развитием сложных социально интерактивных систем, выявление и объяснение макроскопических взаимозависимостей в результате социальных взаимодействий.

Основной задачей в данном проекте должно быть выявление скрытых законов и процессов, лежащих в основе консолидированного поведения людей. Вследствие интеграции трех (? – нужно назвать) ключевых компонентов системы, используя понимание сложности естественными и социальными науками, произойдет развитие научного видения и смена парадигмы, облегчающей симбиотическую совместную эволюцию сложных систем и общества.

Большие массивы данных должны использоваться для разработки моделей технико-социально-экономических систем. В результате представляется возможным и необходимым создать платформу развития новых амбициозных, крупномасштабных, наукоемких, перспективных исследований, позволяющих достичь грандиозного прогресса в области науки и технологии.

Однако нужно учитывать, что увеличивающаяся скорость и масштабность разработок, могут внести еще большую нестабильность в систему. В качестве доказательства можно сослаться на результаты агент-ориентированного моделирования, доказавшего, что возможность достижения равновесия зависит от скорости процесса обучения: чем быстрее процесс, тем более нестабильным будет равновесие.

Подобный системный акселератор должен превращать большие массивные данных в новые знания в интересах технического прогресса, создавая научные методы и платформы, необходимые для решения проблем планетарного масштаба и формирования новых возможностей. При этом построенная на базе междисциплинароной среды и набора больших данных (BigData) платформа должна использоваться для поддержки принятия решений политиками и гражданами и быть направлена на раннее выявление и смягчение кризисов, негативных откликов системы на динамичные внешние изменения.

Большие данные, интегрированные в единую глобальную систему, обеспечат платформу для создания сложного моделирования и визуализации. Используя данную платформу как некий виртуальный симулятор можно получить желаемые когнитивные расширения, превращающие огромные количества разнообразных данных в знания и общественно-значимое поведение, сочетая теоретические подходы и сценарное моделирование суперкомпьютера, с реальностью и экспериментальными подходами (включая веб-эксперименты). Это с одной стороны, открывает человечеству возможности собственной эволюции как осознанно направляемого процесса трансформации природы человека. А с другой стороны, новые разрабатываемые технологии нельзя рассматривать исключительно как научно-техническую инновацию, поскольку подобные системы способны кардинально изменить привычный жизненный мир человека, вплоть до трансформации самой природы человека и его идентичности. За целями сдвига гуманитарной парадигмы может стоять прямой вызов идентичности человека и полное его отрицание. Подобные инициативы, угрожающие сохранению человеческой идентичности, в условиях растущих и всесторонних процессов отчуждения, несут в себе «реальную опасность разрушения той биогенетической основы, которая является предпосылкой индивидуального бытия человека и формирования его как личности». В результате чего реально возникновение проблемы рассмотрения индивидуума исключительно, как элемента системы, необходимого для обретения динамического равновесия между наделенным интеллектом субъектом и универсумом, посредством технологией закрепления в природе человека необходимых для системы свойств, нарушая тем самым единство, преемственность природы человека.

В связи с этим очень важен баланс интересов, правильное позиционирование и прозрачное использование данной системы, основанной на правах на неприкосновенность частной и интеллектуальной собственности, при сохранении конфиденциальности входящих данных и возможности пользователям вернуть контроль над ними, исключительно в интересах выявления угроз, каскадных отказов для увеличения системной устойчивости общества.

Человеческое общество является наиболее сложной и многогранной системой. Соответственно симуляторы должны приспосабливаться к своим пользователям и их культурным и социальным особенностям, поддерживая естественное социальное взаимодействие, не требуя от пользователей адаптироваться к ним. Симуляторы должны поддерживать социальное и культурное разнообразие и избегать возникновения нежелательного коллективного поведения. Классические подходы к регулированию и контролю должны быть заменены подходами, основанными на управлении сложностью, учитывающей особенности технико-социально-экономических систем. Регулирование должно представлять собой тонкую настройку системы через установление норм и правил, позволяющей ей развиваться посредством культивирования самоорганизации в системе. Создание подобных мегасимуляторов может позволить сформировать действенную социальную инвестиционную политику и институциональную структуру ее реализации на базе нового общественно-значимого формата, не воспроизводящего дивергенции в обществе, в первую очередь в части распределения богатства в мире, интегрированного в социальную политику государства и социальную функцию бизнеса компаний и корпораций. Это не только позволит нивелировать критические разрывы, но и снизить все возрастающую нагрузку на государственный бюджет при наблюдаемом расширении количества реципиентов социальной политики и соответствующих законодательных инициатив и программ.

Без сомнения современная общественная наука переживает переломный момент слома старых парадигм и формирования нового знания, обуславливающего трансформацию роли, функций и значения экономической системы и ее важнейшей части – финансов. Предстоит формирование социально ориентированной системы как новой стадии развития общественно-экономических отношений. Для перехода на данную стадию необходим системный подход. Только на базе такого нового научного знания и предложений науки по обеспечение финансово-экономической безопасности России можно рассчитывать на выход на новую принципиально иную успешную траекторию ее развития.

Список литературы:

1. Каурова, Н.Н. Будущее России: национальные интересы в открытой экономике — М: МДМпринт, 2013
2. М.И. Гельвановский, О.А. Быкова Финансовая глобализация:
истоки, противоречия, угрозы «Вопросы экономики переходного периода, 2005, №11, стр. стр. 5-12.
2. Нейман фон Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.:Наука, 1970
3. Степин В.С. Теоретическое знание. – М.: «Прогресс–Традиция», 2000, стр. 32
4. Arthur W.B. Handbook of Comput. Economy, 2. Agent-Based Comput. Economy. Elsevier, 2005, p. 1551
5. Axelrod, R.. The Dissemination of Culture: A Model with Local Convergence and Global Polarization. Journal of Conflict Resolution 41, 1997, pp. 203-226
6. Bacry E., Delour J., Muzy J.F. Multifractal random walk, Phys. Rev. E 64, 026103. 2001; Calvet L., Fisher A. Forecasting multifractal volatility, Journal of Econometrics, 105, 27, 2001
7. Balcan D., Colizza V., Gonçalves B., Hu H., Ramasco J.J., Vespignani A. Multiscale mobility networks and the spatial spreading of infectious diseases. Proc Natl Acad Sci U S A. Dec 22 2009
8. Borland L., Bouchaud J. P., Muzy J.-F., Zumbach G., The dynamics of Financial Markets: Mandelbrot’s multifractal cascades, and beyond, Wilmott Magazine, March 2005
9. Bouchaud J.-P., Potters M., Theory of Financial Risks and Derivative Pricing, Cambridge University Press, 2004
10. Cabrera J. L. and Milton J. G. On-off intermittency in a human balancing task Phys. Rev. Lett. 89 158702, 2002
11. Calvet L., Fisher A. Multifractality in Asset Returns: Theory and Evidence, Review of Economics and Statistics 84, 2002
12. Centola D., González-Avella, J.C.; Eguíluz, V.M. San Miguel J. Homophily, Cultural Drift and the Co-Evolution of Cultural Groups, Maxi Journal of Conflict Resolution 51, 2007, pp. 905-929
13. Cont R. Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. Quantitative Finance 1, 223 2001
14. Cutler D. M., Poterba J. M., Summers L. H. What moves stock prices? The Journal of Portfolio Management, 15(3):412, 1989
15. Deffuant G., Gilbert N. Viability and Resilience of Complex Systems Concepts, Methods and Case Studies from Ecology and Society, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011
16. Flache A., Macy M.W. Local Convergence and Global Diversity: From Interpersonal to Social Influence, Journal of conflict resolution, v.55, 2011
17. Frisch U. Turbulence: the Kolmogorov legacy, Cambridge University Press, 1997; Muzy J.-F., Delour J., Bacry E. Modelling fluctuations of financial time series: from cascade process to stochastic volatility model, Eur. Phys. J. B 17, 2000
18. González-Avella J.C., Cosenza M.G., Klemm K., EguíluzV.M., San Miguel M. Information Feedback and Mass Media Effects in Cultural Dynamics Journal of Artificial Societies and Social Simulation 10, 2007
19. Helbing D. The FuturICT Knowledge Accelerator to Explore and Manage our Future http://www.futurict.ethz.ch/RelatedPublications
20. Helbing D.and Yu W. The future of social experimenting. Proceedings of the National Academy of Sciences USA. PNAS. 107(12), 2010
21. Hopman C., Do supply and demand drive stock prices?, Quantitative Finance, Vol. 7, No. 1, 2007; Sornette D., Malevergne Y., Muzy J.F. What causes crashes, Risk Magazine, 67, 2003
22. Karsai M., Kivelä M., Pan R. K., Kaski K., Kertész J., Barabási A.-L. and Saramäki J. Small but slow world Physics Days 2011 — Annual meeting of the Scandinavian Physics Society, 29-31 March 2011, Helsinki, Finland
23. Krawiecki A., Hoyst J. A. and Helbing D. Volatility clustering and scaling for financial time series due to attractor bubbling Phys. Rev. Lett. 89 158701, 2002
24. Lazer, D., Pentland A., Adamic L., Aral S., Barabási A.L., Brewer D., Christakis N. Computational social science. Science 323(5915). 2009
25. Lux T. Turbulence in financial markets: the surprising explanatory power of simple cascade models, Quantitative Finance 1, 632, 2001
26. Onnela J.-P., Saramäki J., Hyvönen J., Szabó G., Argollo de Menezes M., Kaski K., Barabási A.-L., Kertész J. Analysis of a large-scale weighted network of one-to-one human communication, New Journal of Physics 9, 2007
27. Ray C. Fair, Events That Shook the Market, The Journal of Business, 2002, vol. 75, no. 4; Wyart, M. Bouchaud, J.-P. Kockelkoren, J. Potters, M. Vettorazzo, M. Relation between bid-ask spread, impact and volatility in order-driven markets. Quantitative Finance, 8(1):41–57, 2008
28. Shiller R. J. Do Stock Prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends?, American Economic Review, 71, 421, 1981; Shiller R. J. Irrational Exuberance, Princeton University Press 2000
29. Zawadowski A. G., Kertesz J., Andor G. Short-term market reaction after extreme price changes of liquid stocks Quantitative Finance 6, 2006


Короткая ссылка на новость: http://nir.ras.ru/~VBkMW